Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита. Поэтому выезжают при такой торговле именно на точности входа, на проценте прибыльных сделок. Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%. Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок. Они используют ложные пробои каналов в ночное время, когда волатильность на рынках мала в сочетании с широкими стопами и небольшими целями по прибыли. Конечно, желательно стремиться к соотношению 1 к 1, но чаще всего в таком типе систем это недостижимо.
Принцип работы индикатора
Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса. После периода консолидации сильный прорыв линии индикатора западные форекс брокеры может стать началом затянувшегося движения. Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков.
Индикатор Envelopes (Конверты)
Уменьшить эту проблему можно, например, использовав экспоненциальную среднюю или дополнив свою систему работы осцилляторами. Вопрос о применении для конкретного инструмента решается с учётом опыта и особенностей торгового подхода трейдера. Стоп можно выставлять за пределами свечи, которая послужила сигналом. Дополнительно может быть указан сдвиг вперёд или назад на определённое количество баров. Речь идёт о сдвиге вверх и вниз от средней на одну и ту же величину. Для того, чтобы добиться успеха в биржевой торговле, трейдер должен использовать определённую торговую систему.
Индикатор Envelopes настройки
Поэтому важно пользоваться отложенными ордерами, ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать прибыль по позиции. Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный трейлинг-стоп по теням свечей вслед за ценой. Ну и использование перевода стопа в безубыток избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев. При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте.
Торговля с Конвертами
Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Для подтверждения можно, например применять индикатор ADX, который может подтвердить наличие тренда. Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard.
- Хотя можно считать, что использование индикатора Конверты является универсальным, но в некоторых случаях его применение может быть слишком рискованным.
- Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые “конвертами”, потому что они окружают первоначальную линию мувинга.
- Но чем дальше цена уходит от базового тренда, тем большее число игроков закрывают позиции, фиксируя прибыль или убыток, и тем самым возвращают цену к экономически обоснованным значениям.
Рассмотрим модификацию стандартного конверта — индикатор nadaraya watson envelope. Это доработанная версия выделает максимумы и минимумы основного тренда на основе сглаживания ядра со встроенными оповещениями о пересечениях ценой и экстремумов. Техника торговли по нему проста — мы можем ожидать разворота цены при пересечении одного из концов конверта. Пересечения между ценой и краями конвертов обозначены на графике треугольниками направленными острием в сторону открытия сделки.
Данный индикатор доступен для трейдеров терминала TradingView (трейдинг вью) во вкладке LuxAlgo. Линии направлены вверх, из чего делаем вывод, что тренд растущий и будем искать точки входа на BUY. Индикатор отдельно настраивается к каждому торговому активу, чтобы около 90% времени цена находилась внутри (в конверте).
Если этому не уделять должного внимания, то появится много ложных сигналов. Для выбора момента входа в сделку, можно рассматривать отскок от границ. Например, можно рассматривать кратковременный выход за пределы полосы и возврат обратно. В качестве сигнала для вступления в сделку можно рассмотреть тот момент, когда свеча первый раз закрывается внутри полосы индикатора.
На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних. Выполняя настройки, всегда необходимо учитывать волатильность, величину торгового периода и личную торговую стратегию. Необходимо установить период данного индикатора на 10 и отклонение – на 0,75, а период стохастического индикатора – на 14. Торговая стратегия перекупленности-перепроданности реализуется на 4-часовом таймфрейме. Также стоит давать прибыли расти и по возможности не использовать короткие тейк профиты.
Индикатор необходимо настроить на период 28 с отклонением 0,75 и для подтверждения сигналов добавить процентный диапазон Уильямса. Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка. Верхняя и нижняя линии индикатора естественным образом определяются таким образом, что в стандартных условиях цена имеет тенденцию оставаться в пределах диапазона значений Envelopes. Итак, снова напомним в своем описании, что работа индикатора Envelopes основывается на показателях двух скользящих средних, взятых со смещением.
Торговые стратегии, как правило, требуют наличия нескольких индикаторов технического анализа для повышения точности прогнозов. Запаздывающие (отстающие) технические индикаторы отражают прошлые тренды, в то время как опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения. При выборе торговых индикаторов следует также учитывать различные типы графических инструментов, такие как индикаторы объема, импульса, волатильности и тренда. Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних – запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко.
Правда, нейтрализовать этот недостаток можно с помощью дополнительных фильтров. Согласно описанию индикатора Envelopes он вообще является трендовым, так что торговля против тренда при использовании такого инструмента вообще разумно отказаться. Границы, нарисованные индикатором, канала могут использоваться как линии поддержки и сопротивления. Что касается сигналов для входа в рынок, то можно использовать точки пересечения ценового графика и Мувинг Эверидж, ограничивающих канал. При этом отдельно индикатор Envelopes использовать не рекомендуется, он гораздо эффективнее в составе торговой системы, в которую входят допфильтры для выявления разворота тренда.
Простейший алгоритм работы и удобные настройки индикатора Envelopes позволяют подстроить его под любой таймфрейм и любой актив, будь то форекс или ценные бумаги. Как и любой другой канальный индикатор, Envelopes может давать ложные разворотные сигналы в периоды сильного тренда. Для того, чтобы свести количество ложных сигналов к минимуму, я рекомендую использовать конверт совместно с Trend Direction, Awesome Oscillator или другими осцилляторами на ваш вкус. Envelopes Индикатор состоит из двух простых скользящих средних, которые вместе формируют гибкий канал колебания цены. Средние строятся вокруг индикатора Скользящей Средней напостоянном удалении, задаваемом в процентах и которое может настраиваться в зависимости от текущей рыночной волатильности. Другой сценарий демонстрирует падение цены ниже нижней границы Envelopes, что свидетельствует о перепроданности рынка.
Если торговать внутри канала, который при стандартных настройках совсем узкий, то это становиться практически невозможным. Для этого способа необходимо в индивидуальном порядке настраивать процент отклонения, исходя из вашей стратегии. Визуально он состоит из двух линий, но образуются они на основе обычной средней скользящей, которая на графике не отображается. В дневной торговле Envelopes использовать сложно, однако изменение настроек может оказать огромную помощь. Следует убедиться, что установлены длительные таймфреймы (часовой, 4-часовой или однодневный).
Действительно, максимум индикатора начинает расти после непрерывного его превышения стоимостью актива. Теоретически это может свидетельствовать о перекупленности рынка, но также является сигналом о том, что условия перекупленности будут сохраняться. Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Ещё можно входить в сделку по отложенным ордерам на пробой, устанавливая их чуть выше закрытия пробойной свечи.
В этой сделке цены отыграла неидеально и касания нижней границы не было. Но когда движение начало вязнуть внизу я закрыл сделку с профитом 190 пунк. В таком случае сигналом к прекращению сделки может быть новое попадание цены в полосу. При этом в качестве сигнала может быть использована цена закрытия свечи. Для того, чтобы снизить вероятность получения ложных сигналов, применяется фильтрация. Для этого в торговой системе дополнительно используют другие индикаторы, которые должны подтвердить полученный сигнал.
Тогда индикатор максимально точно покажет равновесное состояние цены. Мы уже обсуждали, какие проблемы возникают с торговлей на основе Скользящей средней. Чтобы ограничивать число убыточных сделок, некоторые технические аналитики предлагают добавлять фильтр к скользящим. Они добавляют линии, которые находятся на определенном расстоянии выше и ниже её, формируя конверты.
Если цена после пробойной свечки сразу откатит вниз, то сделку не откроет. А в большинстве случаев, если несколько свечек после пробоя цена движется в сторону пробоя, то можно ожидать продолжения движения в эту сторону. Если взять большие интервалы по истории, то можно увидеть, что хорошо отработанные и ложные сигналы практически равны по количеству. Поэтому при их торговле важно, чтобы прибыль по сделкам при закрытии по тейкам или вручную превосходила стопы. Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка.
На сильном тренде можно поставить трейлинг-стоп чтобы взять максимум движения. В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок. Здесь SMA – простое скользящее среднее, Close – цена закрытия, Т – период усреднения, K – значение смещения от среднего (измеренное в процентах). Для канальных ТС разработано множество инструментов теханализа, среди которых наиболее известные – полосы Боллинджера (Bollinger Bands) и канал Кельтнера (Keltner Channel). Многие трейдеры используют и более простую реализацию MA-канала – индикатор Envelops.
Следует подождать, пока процентный диапазон Уильямса не пробьет область перепроданности (-80,00), чтобы сформировался сигнал о покупке. Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI. На рынке часто появляются излишне зарвавшиеся продавцы или покупатели, которые сдвигают цену относительно ее естественной оси, создавая кратковременную перекупленность/перепроданность. Естественно, цена после такого давления стремится вернуться в нормальную для себя колею, что создает возможности для заработка. Именно благодаря простой логике расчета и работы Envelops получил признание и опытных трейдеров и новичков. Универсальность же примененных методик позволила инструменту перекочевать с фондового на все финансовые рынки, в ом числе внебиржевые, такие как Форекс.
Кроме того, появляется возможность точнее отрабатывать дивергенции на MACD (Графические инструменты). Описание параметров может быть разное, но базовыми считаются количество баров (Period), метод расчета (MA type) скользящей средней, а также Deviation и смещение от текущей цены. Конверты Скользящей средней являются полезным инструментом для определения тренда, когда он сформируется. Кроме того, конверты могут пригодиться для распознования с высокой вероятностью разворотных моментов в краткосрочных трендах. Трейдеры на любом финансовом рынке могут выгодно применять этот технический инструмент при должной сноровке и опыте.
Рекомендую протестировать оба индикатора и самостоятельно принять решение. По данной стратегии отскок от нижней границы не подтвердился, поэтому я его пропустил. Одновременно с фиксацией прибыли открываем сделку на sell в точке 4.
Правильное применение и адекватное понимание его сигналов и периодов может помочь трейдерам принимать более информированные решения и повысить вероятность успешной торговли. Индикатор Envelopes вполне можно использовать в качестве фильтра для других индикаторов или даже целых ТС. В этих случаях принимается во внимание пробитие ценой среднего мувинга в канале индикатора. Кстати, https://forexww.org/ именно этот подход используется в известной торговой системе Дикая река. На рынке ранжирования цена, достигающая верхней линии, служит сигналом к продаже, а цена на нижней линии генерирует сигнал к покупке. Envelopes, или, как его еще называют, индикатор Конверт, строится на основе двух смещенных скользящих средних, образующих между собой канал вокруг графика движения цены.
Как вариант, можно установить более продвинутый вариант с большим количеством удобных настроек для индикатора Envelopes. Это позволит адаптировать торговый инструмент к выбранной валютной паре. Индикатор формирует канал, в границах которого и должна разместиться цена валютного графика. Это означает, что данный инструмент можно применять для идентификации моментов глобальных разворотов в среднесрочной торговле, но не стоит забывать о его главном недостатке – запаздывании.
Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов. Вход в сделки в основном происходит отложенными стоповыми ордерами. Самый известный пример, который приходит на ум – торговля по методу Черепах Ричарда Денниса. Если ориентироваться на касание нижней границы конверта, то хорошо отработали первые 3 сделки — средний профит 1300 пунктов по каждой.
В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как скользящие средние. Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно Bollinger Bands. Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков. Они включены в огромное количество торговых систем и принесли не один десяток процентов прибыли.